PERISTIWA STOCK SPLIT: ANALISIS AKTIVITAS PERDAGANGAN SAHAM DAN RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2017

Nugraha, Nur Ihsan and Wijayati, Fitri Laela (2018) PERISTIWA STOCK SPLIT: ANALISIS AKTIVITAS PERDAGANGAN SAHAM DAN RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2017. skripsi thesis, IAIN ska.

[img]
Preview
Text
MUH AMPRI SETIAWAN.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

This study aims to explain about theevent of stock split in 2015-2017 by analyzing the activity of stock trading and stock return of companies listed in Indonesia Stock Exchange. In this study the company will be grouped first into the category of growth and size. The data used in this study is secondary data obtained from the documentation. The sample in this study are all companies listed in the Indonesia Stock Exchange that have conductedstock split policies in 2015-2017. The sampling technique used purposive sampling. the data obtained a sample of 61 companies and 59 is companies stock split with policy. While for testing data analysis using is wilcoxon signed rank test. There is no difference in stock trading volume (TVA) before and after the stock split in companies that grow and not grow. There is no difference in stock trading volume (TVA) before and after the stock split in large and small companies. There is no difference in abnormal return of shares before and after the stock split in a company that grows and does not grow. There is no difference in abnormal return of shares before and after the stock split in large and small companies Keyword : stock split, stock trading volume activity, stock return, growth companies, size ompanies ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang peristiwa stock split pada tahun 2015-2017 dengan menganalisis aktivitas perdagangan saham dan return saham pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini perusahaan akan dikelompokan terlebih dahulu ke dalam kategori pertumbuhan dan ukuran perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah melakukan kebijakan stok split pada tahun 2015- 2017. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Dari data tersebut didapat sampel sebanyak 61 perusahaan dan hanya 59 melakukan stock split yang layak dijadikan sampel. Sedangkan untuk pengujian analisis data menggunakan uji wilcoxon signed rank test. Tidak terdapat perbedaan volume perdagangan saham (TVA) sebelum dan sesudah terjadinya stock split pada perusahaan bertumbuh dan tidak bertumbuh.Tidak terdapat perbedaan volume perdagangan saham (TVA) sebelum dan sesudah terjadinya stock split pada perusahaan besar dan kecil. Tidak terdapat perbedaan abnormal return saham sebelum dan sesudah terjadinya stock split pada perusahaan bertumbuh dan tidak bertumbuh. Tidak terdapat perbedaan abnormal return saham sebelum dan sesudah terjadinya stock split pada perusahaan besar dan kecil Kata kunci : Stock Split, Volume Peradagangan Saham, Return Saham, Pertumbuhan Perusahaan, Ukuran Perusahaan

Item Type: Thesis (skripsi)
Subjects: 2x Islam > 2x4 Fikih > 2x4.2 Muamalah
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi Syariah
Depositing User: Maha siswa
Date Deposited: 31 Dec 2018 02:10
Last Modified: 31 Dec 2018 02:10
URI: http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/2770

Actions (login required)

View Item View Item